ประเทศ ดังน้ัน ผู้ลงทุนจึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign exchange rate risk) ▪ อัตราส่วนร่วม (Participation Rate) และ Rebate Rate อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากสภาวะตลาดมีการ เปลี่ยนแปลงหรือเป็นไปตาม
CSI 300 Index ETF (กองทุนหลกั) ซ่ึงเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ท่ีจด ทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยฮ่์องกง (The Stock Exchange of Hong Kong Limited “SEHK”) กองทุน ChinaAMC CSI 300 Index
“กองทุน ETF ต่างประเทศ” กองทุน exchange traded fund ที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศ “การลดความเสี่ยง” การลดความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives ที่มีลักษณะครบถ้วนดังน้ี
เปลี่ยนแปลงราคา option ตามวิธี scenario approach นําสถานะเทียบเทาที่ไดไปคณู อัตราความเสี่ยงหนวยลงทุน 2. short zero-coupon ที่มีอายุจนถึงวัน exercise date ของ option = (มูลคารับประกัน x (1-n (d2)) (1+rt) t
รายการ แบบฟอร์ม ณ วันที่ 1 ก.ค. 59 สารบัญ 1. ค าอธิบายประกอบการค านวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิตามแบบ บ.ล. 4/1 2. เงินกองทุนสภาพคล่อง 3. หน้ีสิน 4. เงินลงทุน 5. ความเสี่ยงจากการรับประกันการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ 6. ความเสี่ยงจากการมีฐานะเงินตราต่างประเทศ 7. รายการท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทย่อย 8. การค านวณสินทรัพย์สภาพคล่องสุทธิหักด้วยหนี้สินระยะสั้น 9. ความเสี่ยงจากการเป็นผู้ประกันของกองทุนรวมมีประกัน ค ำอธิบำยประกอบกำรค ำนวณเงินกองทุนสภำพคล่องสุทธิตำมแบบ บ.ล. 4/1 AppData/Local/Microsoft/Windows/Tempo...
รายการ สารบัญ 1. คำอธิบายประกอบการคำนวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิตามแบบ บ.ล. 4/1 2. ส่วนสรุป 3. เงินกองทุนสภาพคล่อง 4. หนี้สิน 5. เงินลงทุน 6. ความเสี่ยงจากการรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 7. ความเสี่ยงจากการมีฐานะเงินตราต่างประเทศ 8. รายการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อย 9. การคำนวณสินทรัพย์สภาพคล่องสุทธิหักด้วยหนี้สินระยะสั้น 10. ความเสี่ยงจากการเป็นผู้ประกันของกองทุนรวมมีประกัน คำอธิบายประกอบการคำนวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิตามแบบ บ.ล. 4/1 วิธีปฏิบัติ 1. ให้บริษัทคำนวณและดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุท...
รายการ แบบฟอร์ม ณ วนัท่ี 1 ม.ค. 63 สารบญั 1. ค าอธิบายประกอบการค านวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิตามแบบ บ.ล. 4/1 2. ส่วนสรุป 3. เงินกองทุนสภาพคล่อง 4. หน้ีสิน 5. เงินลงทุน 6. ความเส่ียงจากการรับประกนัการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์ 7. ความเส่ียงจากการมีฐานะเงินตราต่างประเทศ 8. รายการท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัยอ่ย 9. การค านวณสินทรัพยส์ภาพคล่องสุทธิหกัดว้ยหน้ีสินระยะสั้น 10. ความเส่ียงจากการเป็นผูป้ระกนัของกองทุนรวมมีประกนั ค ำอธิบำยประกอบกำรค ำนวณเงินกองทุนสภำพคล่องสุทธิตำมแบบ บ.ล. 4/1 AppData/Local/Microsoft...
หลักทรัพย์ซึ่งเป็นตัวแปรอ้างอิง ประเภทของออปชันกำหนดระยะเวลาใช้สิทธิของออปชัน (expiration date) มูลค่าของตัวแปรอ้างอิงที่กำหนดในตราสาร (exercise price) จำนวน ราคาต่อหน่วย มูลค่าออปชันที่ก่อภาระผูกพัน และ
หน่วยลงทุน 2. short zero-coupon ที่มีอายุจนถึงวันexercise date ของ option = (มูลค่ารับประกัน x (1-n (d 2 )) (1+rt)t นำสถานะเทียบเท่าไปคูณอัตรา ความเสี่ยงของตราสารหนี้ ไม่มี ทั้งนี้ การคิดค่าความเสี่ยง