สูงสุด (value-at-risk : VaR) ของ MF ต้องเป็นดังน้ี (1) absolute VaR < 20% ของ NAV (2) relative VaR < 2 เท่า ของ VaR ของ benchmark หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซับซ้อน” หมายความว่า การลงทุนในสัญญาซื้อขาย ล่วง
, by at least conducting the following tests: (1) a daily stress test using the scenario, parameter and assumption conforming to the guideline approved by the risk management committee which shall cover
clearing house shall regularly assess the adequacy of the value of the financial resources for covering credit risk and liquidity risk, by at least conducting the following tests: (1) a daily stress test
ผู้ประกอบธุรกิจ ที่อาจก่อให้เกิดเป็นหนี้สินภายหลัง 3 คำนวณด้วยวิธี Value-at-Risk (VaR) ซ่ึงสำนักงาน ก.ล.ต. ไดเ้ปิดเผยแนวทางการคำนวณค่าความเสี่ยงและทบทวน ค่าความเสี่ยงเป็นประจำ โดยประกาศบนเว็บไซต์ของ
Derivatives ซึ่งส่งผลให้ฐานะการลงทุนในสินทรัพย์ 10 WE-TRBOND : หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม สูงขึ้น (Leverage) ทัง้นี้ กองทนุหลักใช้เครื่องมือ Value-at- risk (VaR) ในการติดตามและบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิด
แบบซับซ้อนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้ระบุว่าเป็นการคำนวณตามมูลค่าความเสียหายสูงสุด (value-at-risk : VaR) โดยใช้วิธี relative VaR approach หรือ absolute VaR approach แล้วแต่กรณี โดยระบุสมมติฐานที่ใช้ในการ
ซ้อนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้ระบุว่าเป็นการคำนวณตามมูลค่าความเสียหายสูงสุด (value-at-risk : VaR) โดยใช้วิธี relative VaR approach หรือ absolute VaR approach แล้วแต่กรณี โดยระบุสมมติฐานที่ใช้ในการคำนวณ
ให้ระบุว่าเป็นการคำนวณตามมูลค่าความเสียหายสูงสุด (value-at-risk : VaR) โดยใช้วิธี relative VaR approach หรือ absolute VaR approach แล้วแต่กรณี โดยระบุสมมติฐานที่ใช้ในการคำนวณตามวิธีการดังกล่าวด้วย อย่าง