exposure ในต่างประเทศโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยสิ์น สุทธิของกองทุน และกองทุนอาจลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการป้องกนัความเส่ียง (Hedging) โดยในส่วนของอตัรา
(Derivatives) : ลงทุน 3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า : การลดความเสี่ยง (Hedging) 3.7. การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ไม่ลงทุน 3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน
พิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเส่ียง (Hedging) ด้าน อัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ โดยกองทุนจะท าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียน
) เพื่อลดความเส่ียง (Hedging) ดานอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ โดยกองทุนจะทําสัญญาซ้ือขายลวงหนาเพื่อปองกันความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียน เกือบทั้งหมด โดยไมนอยกวารอยละ 90 ของมูลคาเงินลงทุนในตาง
(Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความ เสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสภาวะของ ตลาดในขณะ
เขาใจรายละเอียดลักษณะ ของกองทุนอยางถ่ีถวนกอนตัดสินใจลงทุน กองทุนจะลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน (Fully hedging) ในสวน
นกังาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนดหรือเห็นชอบใหก้องทุนลงทุนได ้และส าหรบัการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะป้องกันความเส่ียง ดา้นอตัราแลกเปล่ียน (Hedging) โดยขึน้อยู่กับดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุน ซึ่งจะพิจารณาจากสภาวะ
หน้า : ที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging) มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบซับซ้อน 3.6.2 วิธีการในการคำนวน Global Exposure limit : VaR approach สมมติฐานที่ใช้ในการคำนวณ : 1. ระดับ