กรณี ลูกค้ารายย่อยและลูกค้าสถาบัน) 2. มูลหนี้ที่เกิดจากการสร้างฐานะสัญญาของลูกค้าสถาบัน หมายถึง ผลรวมของยอดขาดทุนสุทธิหลังการ mark to market ฐานะสัญญา ของลูกค้าสถาบันแต่ละราย ณ สิ้นวันที่สร้างฐานะสัญญา
รองรับผลขาดทุนที่เกดิขึ้นจากการลางฐานะสัญญาดังกลาว (ทั้งกรณี ลูกคารายยอยและลูกคาสถาบัน) 2. มูลหนีท้ี่เกิดจากการสรางฐานะสัญญาของลูกคาสถาบัน หมายถงึ ผลรวมของยอดขาดทุนสุทธิหลังการ mark to market ฐานะ
ลงทุนที่เกิดจากธุรกรรมการเป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง (market making) - การลงทุนเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากการออกผลิตภัณฑ์ทางการเงิน (product hedging) 4. ภาระความรับผิดชอบ ต่อระบบช าระราคา หมายถึง บริษัทที่
สัญญาดังกล่าว (ทั้งกรณีลูกค้ารายย่อยและลูกค้าสถาบัน) 2. มูลหนี้ที่เกิดจากการสร้างฐานะสัญญาของลูกค้าสถาบัน หมายถึง ผลรวมของยอดขาดทุนสุทธิหลังการ mark to market ฐานะสัญญาของลูกค้าสถาบันแต่ละราย ณ สิ้นวันที่
(short term speculation) - การมีสถานะซื้อขายพร้อมทั้งป้องกันความเสี่ยงอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของหลักทรัพย์ (non-directional trading) - การลงทุนที่เกิดจากธุรกรรมการเป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง (market
position) การคํานวณคาความเสี่ยง General market risk Specific risk short put option 1. long the underlying asset = (1- option delta) x current value of the underlying asset (NAV) คํานวณผลขาดทุนจากการ
และมีมูลค่าหน้าตั๋ว (face value) เท่ากับ มูลค่ารับประกัน คูณด้วย [1 - n(d2)] อนุพันธ์ สถานะเทียบเท่า (equivalent position) การคำนวณค่าความเสี่ยง General market risk Specific risk short put option 1
the Capital Market Supervisory Board No. TorChor. 72/2558 (2015) Re: Permission for Listed Companies to Offer Newly Issued Shares to Specific Persons (“Notification of Capital Market Supervisory Board
. 72/2558 (2015) Re: Permission for Listed Companies to Offer Newly Issued Shares to Specific Persons (“Notification of Capital Market Supervisory Board No. TorChor. 72/2558”), calculated from the