risk adjustments, not less than the specified amount;    (2) Net Capital Ratio (NCR), which is the ratio of NC to general liabilities (total liabilities and financial derivative liabilities minus special

scope of every five percent report to cover financial instruments issued by others, which entitles the holder to convert or demand delivery of securities issued by listed company, e.g., derivative warrant

ทรัพย์ที่เป็นหุ้น (ซึ่งรวมถึงหุ้นจดทะเบียน สิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน และ Thai Trust Fund) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (warrant) ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (derivative warrant) หุ้นกู้เอกชน (ซึ่งรวมถึงหุ้น

หุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิ ("warrant") ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ("derivative warrant") ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ("NVDR") ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง ("DR

ชำระเงินต้น และ/หรือดอกเบี้ยของ issuer (credit risk) เช่น การทำสัญญา credit derivative หรือการทำสัญญาให้มีผู้รับประกัน credit risk ของตราสารหนี้ที่บริษัทหลักทรัพย์ลงทุน เนื่องจากความเสี่ยงได้ถูกเปลี่ยน

สิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants : “DW”) ให้กับผู้ลงทุนเป็นจำนวนมาก สำนักงานจึงได้ตรวจสอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นการเฉพาะเรื่อง (Theme Inspection) ในปี 2559 ซึ่งจากผลการตรวจสอบ

#" (risks and economic benefits) ) "'3+,#%IJ0/' % ' '1E3&'(&+(0 U (legal form) 6' index options 3 derivative warrants ($1".&%0(.+, !( U "'") risks 3 economic benefits 0' E0+,!4+3- E &E0+3- 3% ' #6'0 !4 +3

เพือ่สร้ำงผลตอบแทนจำกเงินลงทุน และมีกำรลงทุนใน derivative เพือ่เพิม่ประสทิธิภำพกำรบริหำรกำรลงทุน (Efficient PortfolioManagement) • แนวทำงกำรลงทุนของกองทุนหลกั - ใช้กระบวนกำรคัดเลอืกหลกัทรัพยผ์ำ่นกำรวิเครำะห์

หลกัทรัพยท่ี์เป็นหุ้น (ซ่ึงรวมถึงหุ้นจดทะเบียน สิทธิในการซ้ือหุ้นเพ่ิมทุน และ Thai Trust Fund) ใบส าคญั แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น (warrant) ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ (derivative warrant) หุ้นกู้เอกชน

แสดงสิทธิ (warrants) ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ (derivative warrants) และ index options เปนตน 2. การคํานวณมูลคาตามราคาตลาด ใหบริษัทเลือกใชราคาใดตอไปนี้ในการคํานวณมูลคาทรัพยสิน ของลูกคา (1) ราคาป