: ตอ้งไม่เกิน 100% ของ NAV - PVD : ไม่เกิน 10% ของ NAV32 ทั้งน้ี การค านวณอตัราส่วนการลงทุนใหใ้ชว้ธีิ Commitment approach โดยพิจารณาจากมูลค่าตามราคาตลาดของสินคา้อา้งอิง (underlying assets) นั้น หรือเท่า
ตามตราสารหรือสัญญา “currency risk” ความเสี่ยงด้าน FX “delta” อัตราเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญา กับราคา underlying ของตราสารหรือสัญญา แล้วแต่กรณี “derivatives” สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า
underlying ของตราสาร หรือสัญญา แล้วแต่กรณี “derivatives” สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า “derivatives on organized exchange” derivatives ท่ีซ้ือขายในศูนย์ซ้ือขาย derivatives “discount rate” อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือ
risk”” ความเสียงดา้น FX “delta” อตัราเปรียบเทียบการเปลียนแปลงของราคาตราสารหรือสญัญา กบัราคา underlying ของตราสารหรือสญัญา แลว้แต่กรณี กองทุนเปิดเค ตราสารหนีตา่งประเทศ6MAN หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย 30 คาํ
ดา้น FX “delta” อตัราเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงของราคาตราสารหรือสญัญา กบัราคา underlying ของตราสารหรือสญัญา แลว้แต่กรณี กองทุนเปิดเค ตราสารหน้ีต่างประเทศ6MAO หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย 30 ค าศพัท ์ ค าอธิบายศ
ดา้น FX “delta” อตัราเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงของราคาตราสารหรือสญัญา กบัราคา underlying ของ ตราสารหรือสญัญา แลว้แต่กรณี “derivatives” สญัญาซ้ือขายล่วงหน้า “derivatives on organized exchange” derivatives
ข้อกำหนดในการคำนวณอัตราส่วน (1) การคำนวณอัตราส่วนสำหรับ warrant DW และ TSR (“ตราสาร”) 1. นับมูลค่าที่ผู้ออกมีภาระต่อกองทุนใน company limit ของผู้ออกตราสาร 2. นับมูลค่า underlying x delta ใน company
convertible securities (if there are several types, combine the information into one report). 3 In respect of convertible securities, please report the voting rights of the underlying shares reserved for