unrated หมำยเหต:ุ แรเงำกรณีที่กองทุนลงทุนในอันดับควำมน่ำเช่ือถือน้ันเกินกว่ำ 20% ของ NAV ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (market risk) ต่ ำกว่ำ 3 เดือน 3 เดือนถึง 1 ปี 1 ปี ถึง 3 ปี 3 ป ีถึง 5 ปี
ย่อย 3 GOV/AAA AA, A BBB ต่ ำกว่ำ BBB unrated หมำยเหต:ุ แรเงำกรณีที่กองทุนลงทุนในอันดับควำมน่ำเช่ือถือน้ันเกินกว่ำ 20% ของ NAV ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (market risk) ต่ ำกว่ำ 3 เดือน 3
ได้ทดสอบค่ำควำมเสี่ยง ของตรำสำรหนี้ zero coupon และตรำสำรหนี้ซึ่งมีอัตรำดอกเบี้ยต่ ำ (≤3%) แล้วพบว่ำ ค่ำควำมเสี่ยงของตรำสำรหนี้ทั้งสองกลุ่มใกล้เคียงกันมำก จึงไดจ้ัดประเภทตรำสำรหนี้ทัง้สองกลุ่มรวมกัน
concentration risk) ≤20% 20-50% 50-80% >80% แผน ำพแสดงต ำแหน่งควำมเสี่ยงของกองทุนรวม ควำมผันผวนของ ผลกำรด ำเนินงำน (SD) ต่ ำ สูง กลุ่มหุ้นที่เน้นลงทุน ต่ ำ สูง ตัวอยำ่ง โอกำสขำดทุนเงินต้น ต่ ำ สูง 1 8 7 2 3 4 5 6
ขายผู้ลงทุนรายย่อย 3 GOV/AAA AA, A BBB ต่ ำกว่ำ BBB unrated หมำยเหต:ุ แรเงำกรณีที่กองทุนลงทุนในอันดับควำมน่ำเช่ือถือน้ันเกินกว่ำ 20% ของ NAV ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (market risk) ต่
เสียงต่ ำ เสี่ยงปำนกลำง ค่อนข้ำงต่ ำ เสี่ยงปำนกลำง ค่อนข้ำงสูง เสี่ยงสูง เสี่ยงสูงมำก โอกำสขำดทุนเงินต้น ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของมูลค่ำหน่วยลงทุน (market risk) สูง ค่าความผันผวนของราคา หลักทรัพย์
ได้ เปิดรับฟังความคิดเห็นไปแล้ว) III. สรุปสาระส าคัญของร่างประกาศและเอกสารที่เกี่ยวข้อง II. เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ (Intended Outcome) 4 3.1 ระดับ NC ขั้นต่ าส าหรับผู้ประกอบธุรกิจที่มีความเสี่ยงต่ า
บริหารจัดการความเสี่ยง บล. สามารถก าหนดอัตราหลักประกันส่วนเกินตามความเสี่ยง ของหลักทรัพย์ที่ให้กู้ยืมไปซื้อหรือวางเป็นหลักประกันได้ตามความเหมาะสม แต่ต้องไม่ต่ ากว่า ตามท่ีหลักเกณฑ์ก าหนด นอกจากนี้
เสี่ยง" หมายถึง หลักประกนั (ข) หักด้วย ค่าความเสี่ยง (ค) 3.1 หลักประกันหลังหักค่า ความเสี่ยงคุ้มหนี้ หมายถึง คู่สัญญารายที่ "ราคาขายคืน ณ ปัจจุบัน" ต่ ากว่าหรือเท่ากับ "หลักประกันหลังหักค่าความเสี่ยง" โดย
มือ (turnover) ย้อนหลังสามเดือนล่าสุด โดยเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 6.25% ของยอดคงค้าง ไม่มีสภาพคล่อง 15% 75% 2.3.1.3 การค านวณค่าความเสี่ยงของหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์ปัจจุบัน : ค านวณค่าความเสี่ยงของหน่วยลงทุน โดย