ผู้ประกันของกองทุนรวมมีประกัน underlying asset ซึ่งในที่นี้คือหน่วยลงทุนในจำนวนที่เท่ากับ (1 – option delta) คูณ current value ของ underlying asset และทำการ short zero-coupon bond มี่มีอายุคงเหลือ
(Underlying Asset) ตามราคาใช้สิทธิ ( Exercise Price) จำนวนที่ให้ใช้สิทธิ (นิยมใช้เป็นอัตราส่วน) และภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า · หน่วยลงทุน (Unit Trust) หลักทรัพย์ที่ออกขายโดยบริษัทจัดการลงทุนเพื่อระดม
: underlying securities TSR 26/02/2020 4,000 6.70 Purchase Link S 11 GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED (S11) Mr. Christopher Tay charles Reporter Common Share 23/09/2020 5,000 6.15 Acceptance of Transfer Link S 11
fund index) ที่ไดรับการยอมรับจากสํานักงาน 2. ตัวแปรที่เปนสินคา (commodity) ยกเวนราคาทองคํา ราคาน้ํามันดิบ และ Commodity Index 3 2. ตัวแปรอางอิง (Underlying) 2.1 ราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพยตามมาตรา
explained the procedure and measure on price risk management of investment, derivatives and products or underlying issues such as position limit, pricing model, method and frequency in the marking to market
, there shall be explained the procedure and measure on price risk management of investment, derivatives and products or underlying issues such as position limit, pricing model, method and frequency in the
ซับซ้อนหรือเสี่ยงสูงซึ่งมีการก าหนดโครงสร้าง การจ่ายผลตอบแทนที่อ้างอิงกับ underlying asset ต้องแสดงข้อความค าเตือนให้ผู้ลงทุนเข้าใจถึงความแตกต่าง ระหว่างผลิตภัณฑ์กับ underlying asset นั้น ท าได้ล าบาก
error port ที่มีราคาสินทรัพย์อ้างอิง 500 โดยมีตัวคูณ (multiplier) 1000 บริษัทสามารถคำนวณค่าความเสี่ยงโดยนำสถานะเทียบเท่าสินทรัพย์อ้างอิง (delta x current value of underlying) คูณกับ ผลรวมของอัตราความ
เส่ียงโดยน าสถานะ เทียบเท่าสินทรัพยอ์า้งอิง (delta x current value of underlying) คูณกบั ผลรวมของอตัราความเส่ียง general market risk และ specific risk ของสินทรัพยอ์า้งอิงนั้น = (1 x 500 x 1000) x (8% + 0
แล้วทั้งหมด ส ำหรับกองทุนรวมดัชนี (“index fund”) และ ETF รวมทั้งกองทุนรวม หน่วยลงทุน (FoFs และ feeder fund)1 ที่มีหลักทรัพย์อ้ำงอิง (“underlying”) ≥ 80% ของมูลค่ำทรัพย์สิน สุทธิ (“NAV”) เป็น index fund