ตัวสูงขึ้นสูระดับสูงสุด นับต้ังแต Bloomberg เก็บสถิติต้ังแตป 2006 ที่ 19.9 เทา AWC, BAM, KTC ถูกคัดเลือกเขาสูดัชนี MSCI Standard Index ในขณะที่ BANPU ถูกตัดออก สภาพัฒนรายงาน ตัวเลข GDP ไตรมาส 1
คือ -9.16% ควำมผันผวนของผลกำรด ำเนินงำน (standard deviation) คือ 35.40% ต่อป ี ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลังแบบปกัหมุด ตารางแสดงผลการด าเนนิงานย้อนหลังแบบปักหมุด1 ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 Year to Date 3
(Standard Deviation: SD) ต่ำ สูง ≤ 5% 5% - 10% 10% - 15% 15% - 25% > 25% ความเส่ียงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) การลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรวม ต่ำ สูง
สกุลเงินบาท ณ วันที่ ค านวณผลตอบแทน ผลการด าเนินงานแบบย้อนหลังตามปีปฏิทนิ N/A กองทุนนีเ้คยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -3.05% ความผันผวนของผลการด าเนินงาน (standard deviation) คือ 9.41% ต่อปี ความ
แตจ่ดทะเบียนกองทนุจนถึงวนัที่รายงาน ความผันผวนของผลการด าเนินงาน (standard deviation) คือ 6.21% ต่อปี * กรณีกองทนุจดทะเบียนไม่ครบ 5 ปีจะแสดงค่าที่เกิดขึน้ตัง้แต่จดทะเบียนกองทนุจนถึงวนัที่รายงาน ความผันผวน
(standard deviation) ของกองทุนรวม คา Sharpe Ratio สะทอน ถึงอัตราผลตอบแทนท่ีกองทุนรวมควรไดรับเพ่ิมข้ึนเพ่ือชดเชยกับความเส่ียงท่ีกองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมท่ีมีคา Sharpe Ratio สูงกวาจะเปนกองทุนท่ีมี
เวลา 5 ปีย้อนหลัง https://indexes.nasdaqomx.com/Index/Overview/NDX MDSHARC1YB ค่า Standard Deviation = 22.01 (จาก Morningstar ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2566) * ที่มา: Bloomberg ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี ตั้งแต่
ยงจากการลงทุน โดยคํานวณจากผลตางระหวางอัตราผลตอบแทนของกองทุน รวมกับอัตราผลตอบแทนท่ีปราศจากความเส่ียง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม คา Sharpe
กับความเส่ียงจากการลงทุน โดยคํานวณจากผลตางระหวางอัตราผลตอบแทนของกองทุน รวมกับอัตราผลตอบแทนท่ีปราศจากความเส่ียง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม คา