การซือ้หุ้ น (Black- Scholes Option Pricing Model) จากการใช้วิธีการวดัมูลค่าที่เหมาะสมจากที่ปรึกษาทางการ เงินทัง้ 2 แห่ง บริษัทฯได้รับรู้ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนใน บริษัท เพซ
าถาบรษิัท จะตองจัดหาสัญญาขึ้นใหมภายใตเงื่อนไขเดียวกันจะมีคาใชจายเกิดขึ้นเทาไร เชน กรณีของ options ก็คือ option premiums กรณีของสัญญา forwards / swaps ตองใชวิธีการ pricing เพื่อหามูลคาของ
รกจิจะต้องจัดหาสัญญาขึน้ใหม่ภายใต้เง่ือนไขเดียวกันจะมีค่าใช้จา่ยเกิดขึ้นเท่าไร เช่น กรณีของ options ก็คือ option premiums กรณีของสัญญา forwards / swaps ต้องใช้วิธีการ pricing เพื่อหามูลค่าของสัญญา 9
(average current bid price) กรณี short position ให้ใช้ราคาเสนอขายปัจจุบันถัวเฉลี่ย (average current offer price) 2.4.2 ราคาทางทฤษฎี (theoretical price) ให้คำนวณโดยใช้ pricing models ภายใต้เงื่อนไขของตัวแปร
ใชจ่้ายเกิดขึ้นเท่าไร เช่น กรณีของ options ก็คือ option premiums กรณีของสัญญา forwards / swaps ตอ้งใชวิ้ธีการ pricing เพื่อหามูลค่าของสัญญา 27 แบบฟอร์ม ณ วนัท่ี 1 ม.ค. 63 หมวดท่ี 1 : สินทรัพย์สภำพคล่อง ก
ขึ้นเท่าไร เช่น กรณีของ options ก็คือ option premiums กรณีของสัญญา forwards / swaps ต้องใช้วิธีการ pricing เพื่อหามูลค่าของสัญญา 25 แบบฟอร์ม ณ วันที่ 1 ก.ค. 59 หมวดท่ี 1 : สินทรัพย์สภำพคล่อง ก. กำรค ำนวณ
รกจิจะต้องจัดหาสัญญาขึน้ใหม่ภายใต้เง่ือนไขเดียวกันจะมีค่าใช้จา่ยเกิดขึ้นเท่าไร เช่น กรณีของ options ก็คือ option premiums กรณีของสัญญา forwards / swaps ต้องใช้วิธีการ pricing เพื่อหามูลค่าของสัญญา 10
pricing เพื่อหามูลคาของสัญญา 24 แบบฟอรม ณ วนัที ่1 มี.ค. 53 25 หมวดที่ 1 : สินทรัพยสภาพคลอง ก. การคาํนวณมูลคาเงินลงทุน ใหบริษัทคํานวณมลูคาเงินลงทุนโดยยึดหลักของราคาทีส่ะทอน current value ดังตอไปนี
มี้ขอ้มูลในการประเมินราคาเป็น Shadow Pricing เหตุผล ในเบืองตน้เห็นวา่ อาจยงัไม่มีความจาํเป็นและอาจเป็นภาระต่อผูอ้อกตราสารหนีได ้ (2) การกาํหนดคุณสมบติัของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที1กองทุนสามารถ