ความเส่ียงของพอร์ตการลงทุนดีกว่า Alpha : เพ่ือให้พิจารณาผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนเม่ือเปรียบเทียบกับดัชนีช้ีวัด (“benchmark”) (ค่าสูงแสดงถึงผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีช้ีวัด) Beta : เพ่ือให้พิจารณาความผันผวน
ใหบริการ โดยสามารถทําขอตกลงกับลูกคาไดวาจะนํากรอบชี้วัดการดําเนินงาน (“benchmark”) ท่ีเหมาะสมใดมาใชในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน เหตุผล การเปรียบเทียบผลการดําเนินงานการลงทุนกับ benchmark เป
อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ เฮดจ์ ) Lazard Asset Management Pacific Co. วันที่จดทะเบียนจัดตัง้ กองทุน 27 กุมภาพันธ์ 2555 อายุโครงการ ไม่ก าหนด ดัชนชีี้วัด (Benchmark) MSCI World Core Infrastructure Index
) เพิ่มให้กองทุนรวมอีทีเอฟ สามารถลงทุนโดยใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการในลักษณะเชิงรุกได้ เพื่อมุ่งหวังผลตอบแทนที่สูงกว่า benchmark (active ETF)(2) ปรับปรุงแนวทางการพิจารณาของดัชนีอ้างอิงให้มีความชัดเจนและไม่
ใช้ตัวชี้วัดผลการดำเนินการ (performance benchmark) ที่เป็นดัชนีผลตอบแทนรวม (ดัชนี TRI) ที่นำสัดส่วนผู้ถือหลักทรัพย์รายย่อยของแต่ละหลักทรัพย์ (free float) มาถ่วงน้ำหนักในการคำนวณดัชนีดังกล่าว และ (2) การ
; (ก) เกินกว่า 2 เท่าของตัวชี้วัดของกองทุน (benchmark) สำหรับกรณีที่เป็นการคำนวณโดยใช้วิธี relative VaR approach (ข) เกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สิน
,%9: - 2 6 /0 (investment grade) 3-3 ก :%626: :%69.0 Standard & Poor 1 Moodyts 1 Fitch 1 26: -2*กก*1=+.+ (2) . 2 1%1-3 / /0ก% (2.1) . 2 o/ /0ก% (ก) .p+ () =@:. o: 1 =@:. @ 1% A/ () =@:. .pก+ .p2
(investment grade) 3-3 ก :%626: :%69.0 Standard & Poor 1 Moodyts 1 Fitch 1 26: -2*กก*1=+.+ (2) . 2 1%1-3 / /0ก% (2.1) . 2 o/ /0ก% (ก) .p+ () =@:. o: 1 =@:. @ 1% A/ () =@:. .pก+ .p2;;90+ 10ก,0 1 9:2*;22
>%&>= !>%=>MGC,F%0,4L93!R9!\,6)*JL93! Standard & Poor /+9! Moodycs /+9! Fitch /+9!-R,M>%!93% #13-I,%>ก",%กI,/%=4?:3F4*:F (2) *+,-,+./0"/%12#>3CN7 N=J.ก0 (2.1) *+,-,+\,G+>eN#6 !>%N=J.ก0 (ก) *>]C4":%G(>" (5) ?>%DM