Market Risk Specific Risk 58*ใชก้บัทัง้กรณีทีบ่รษัิทค านวณคา่ความเสีย่งแบบวธิ ีfixed haircut หรอื standardized approach ภาพรวม : คา่ความเสีย่งทีเ่กดิจากเงนิลงทนุ 2/14 หมายถงึ ความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากการ

+2 (3&)

assets under management and offices in over 180 countries. The TNFD recommendations published in September 2023 promote a consistent and practical approach to nature-related risk assessment and reporting

approach (ค าอธิบายเชิงอรรถท่ี 2) น าสถานะเทียบเท่าท่ีไดไ้ปคูณ อตัราความเส่ียงหน่วยลงทุน ตามตารางท่ี 1 2.short zero-coupon ท่ีมีอายจุนถึงวนั exercise date ของ option = (มูลค่าท่ีรับประกนั x (1-n(d2)) (1+rt

securities with embedded options และ exotic derivatives เป็นต้น ให้บริษัทคำนวณและรายงานมูลค่า สินทรัพย์สภาพคล่องและค่าความเสี่ยงของสถานะเงินลงทุนดังกล่าวโดยยึดหลัก building-block approach ตามแนวทางซึ่งได้กล่าว

securities with embedded options และ exotic derivatives เป็นต้น ให้บริษัทคำนวณและรายงานมูลค่า สินทรัพย์สภาพคล่องและค่าความเสี่ยงของสถานะเงินลงทุนดังกล่าวโดยยึดหลัก building-block approach ตามแนวทางซึ่งได้กล่าว

กล่าวโดยยึดหลัก building-block approach ตามแนวทางซึ่งได้กล่าวไว้ในหมวดที่ 3 เว้นแต่ผู้ประกอบธุรกิจได้หารือกับสำนักงานและสำนักงานเห็นควรให้ ปฏิบัติเป็นอย่างอ่ืน 3. ในการคำนวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิสำหรับ

ทุนท่ีบริษทัมีอยูจ่ริง ดงัน้ี แบบท่ี 1 : วิธี Fixed-haircut approach ส าหรับบริษทัท่ีไม่มีสถานะในธุรกรรมอนุพนัธ์ หรือมี สถานะในธุรกรรมอนุพนัธ์เฉพาะท่ีมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี ก. การเป็นผูถื้อออปชนั (option

ลงทุนที่บริษัทมีอยู่จริง ดังนี้ แบบที่ 1 : วิธี Fixed-haircut approach ส าหรับบริษัทที่ไม่มีสถานะในธุรกรรมอนุพันธ์ หรือมี สถานะในธุรกรรมอนุพันธ์เฉพาะที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ ก. การเป็นผู้ถือออปชัน (option

เงินตราต่างประเทศ และทองคำ ด้วย 1.2.2 Non FX-linked นับ option premium เป็น เงินลงทุน คิดสถานะเงินลงทุนเป็น long เพือ่นำมาคำนวณ position risk ในส่วนท่ี 4 : เงินลงทุน ตามวิธี Fixed-haircut approach 2. ผู้