UNOFFICIAL TRANSLATION Readers should be aware that only the original Thai text has legal force and that this English translation is strictly for reference. 30 Notification of the Office of the Securities and Exchange Commission No. Nor Por. 3/2559 Re: Guidelines for Establishment of Information Technology System ______________________ Whereas the Notification of the Capital Market Supervisory Board No. Tor Thor. 35/2556 Re: Standard Conduct of Business, Management Arrangement, Operating Systems...
การ mark to market ฐานะสัญญาของ ลูกคาสถาบันแตละราย ณ สิ้นวันที่สรางฐานะสัญญา ทั้งนี้ใหนับเฉพาะฐานะสัญญาที่ลูกคาสถาบันดังกลาวยังไมไดนําเงนิหรือทรัพยสินมาวาง เปนประกนัเริม่ตน (initial margin) ข
พอที่จะรองรับผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการล้างฐานะสัญญาดังกล่าว (ทั้งกรณีลูกค้ารายย่อยและลูกค้าสถาบัน) 2. มูลหนี้ที่เกิดจากการสร้างฐานะสัญญาของลูกค้าสถาบัน หมายถึง ผลรวมของยอดขาดทุนสุทธิหลังการ mark to market
(ทั้งกรณี ลูกคา้รายยอ่ยและลูกคา้สถาบนั) 2. มูลหน้ีท่ีเกิดจากการสร้างฐานะสัญญาของลูกคา้สถาบนั หมายถึง ผลรวมของยอดขาดทุนสุทธิหลงัการ mark to market ฐานะสัญญา ของลูกคา้สถาบนัแต่ละราย ณ ส้ินวนัท่ีสร้างฐานะ
สร้างฐานะสัญญาของลูกค้าสถาบัน หมายถึง ผลรวมของยอดขาดทุนสุทธิหลังการ mark to market ฐานะสัญญาของลูกค้าสถาบันแต่ละราย ณ สิ้นวันที่สร้างฐานะสัญญา ทั้งนี้ให้นับเฉพาะฐานะสัญญาที่ลูกค้าสถาบันดังกล่าวยังไม่ได้นำ
สัญญาดังกล่าว (ทั้งกรณี ลูกค้ารายย่อยและลูกค้าสถาบัน) 2. มูลหนี้ที่เกิดจากการสร้างฐานะสัญญาของลูกค้าสถาบัน หมายถึง ผลรวมของยอดขาดทุนสุทธิหลังการ mark to market ฐานะสัญญา ของลูกค้าสถาบันแต่ละราย ณ สิ้นวัน
การ ซื้อขายภาคปกติ (ค) ผลขาดทุนจากฐานะสัญญาซื้อขายลวงหนาของลูกคาและมูลคา หลักประกันคงเหลือภายหลังจากการปรับมูลคาตามราคาตลาด (mark to market) ของสัญญา ซื้อขายลวงหนา (ง) จํานวนและประเภทของทรัพยสิน
ลงทุนนอยกวาเกณฑมาตรฐาน (specific fund) ซ่ึงทําใหกองทุนสามารถลงทุนในผูออกรายใดรายหนึ่งสูงถึง 25% ของ NAV โดยในกรณ ี ที่มีการเกิน company limit ที่ไมไดเกิดจากการลงทุนเพิ่ม เชน การ mark to market
ของลูกค้าสถาบัน หมายถึง ผลรวมของยอดขาดทุนสุทธิหลังการ mark to market ฐานะสัญญาของลูกค้าสถาบันแต่ละราย ณ สิ้นวันที่สร้างฐานะสัญญา ทั้งนี้ให้นับเฉพาะฐานะสัญญาที่ลูกค้าสถาบันดังกล่าวยังไม่ได้นำเงินหรือ
) Y ระบเุฉพาะกรณีระบวุตัถปุระสงคก์ารท าธรุกรรมเป็น "Hedging" 17 Unrealized G/L ผลก าไร/ขาดทนุจากการ mark to market สญัญา (นับจากวนั เปิดสญัญา) (บาท) Decimal(23,5) Y ระบเุฉพาะกรณีระบวุตัถปุระสงคก์ารท า