กัทรัพย ์หรือคู่สัญญาก าหนด ก. มูลหน้ี ยอดเงินคา้งช าระของลูกหน้ี ในบญัชีเงินสด ซ่ึงประกอบดว้ย ก1. ลูกหน้ีบญัชี cash account ก2. ลูกหน้ีบญัชี cash balance ใหค้ านวณโดยใชผ้ลรวมของยอดสุทธิของลูกคา้ทุกรายท่ีมี
1 กุมภาพันธ์ 2559 เรียน ผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ทุกแห่ง ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทุกแห่ง นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ที่ นพ.(ว) 1 /2559 เรื่อง นำส่งประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศการคำนวณและรายงานการคำนวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ &nb...
“credit derivatives” derivatives (credit event) P a g e 6 | ( ) KTFFE86 86 Krung Thai Fixed Income FIF Enhanced86 Not for Retail Investors “credit event” “credit rating” CRA “currency risk” FX “delta
(Currency Risk) 2-16
@กก5 183 H 1LB75H1ก 183 (Currency Risk) aV ก!#*#"!*ก# Tก!$ " & ก ! K 6ก8K!5 & 8 *" 7ก7Q!& *3 ก ! U$QK8 ก กก กก ! & *3*$ 7ก7Q!& ก3UQKT"* กVก K8K &ก K ก!#ก 6Uก"!*ก#UV#3!,,67P ก!!8 ! 6UกKก
¹ 180,952,935.28 ºÒ·) à§Ô¹½Òก¸¹Ò¤Òà ÅÙก˹Õé ¨Òก´ÍกàºÕé ÃÇÁÊÔ¹·ÃѾÂì ˹ÕéÊÔ¹ à¨éÒ˹Õé à é̈Ò˹Õé - ¨ÒกกÒ÷ÓÊÑÒ«×éÍ¢ÒÂÅèǧ˹éÒ (CURRENCY PAYABLE) ¨ÒกกÒë×éÍà§Ô¹Å§·Ø¹ ¤èÒãªé¨èÒ¤éÒ§¨èÒ ÀÒÉÕËÑก ³ ·Õè¨èÒ¤éÒ§¨èÒ ÃÇÁË
¹ 612,122,768.27 ºÒ·) à§Ô¹½Òก¸¹Ò¤Òà ÅÙก˹Õé ¨Òก´ÍกàºÕé ÃÇÁÊÔ¹·ÃѾÂì ˹ÕéÊÔ¹ à¨éÒ˹Õé à é̈Ò˹Õé - ¨ÒกกÒ÷ÓÊÑÒ«×éÍ¢ÒÂÅèǧ˹éÒ (CURRENCY PAYABLE) ¤èÒãªé¨èÒ¤éÒ§¨èÒ ÀÒÉÕËÑก ³ ·Õè¨èÒ¤éÒ§¨èÒ ÃÇÁ˹ÕéÊÔ¹ ÊÔ¹·ÃѾÂìÊØ
¹ 230,110,635.50 ºÒ·) à§Ô¹½Òก¸¹Ò¤Òà ÅÙก˹Õé ¨Òก´ÍกàºÕé ÅÙก˹Õé - ÊÑÒ«×éÍ¢ÒÂà§Ô¹µÃÒµèÒ§»ÃÐà·È ( CURRENCY RECEIVABLE ) ÃÇÁÊÔ¹·ÃѾÂì ˹ÕéÊÔ¹ ¤èÒãªé¨èÒ¤éÒ§¨èÒ ÀÒÉÕËÑก ³ ·Õè¨èÒ¤éÒ§¨èÒ ÃÇÁ˹ÕéÊÔ¹ ÊÔ¹·ÃѾÂìÊØ· Ô̧ ÊÔ
§·Ø¹µÒÁÃÒ¤ÒÂصÔ̧ ÃÃÁ (ÃҤҷع 62,036,452.02 ºÒ·) à§Ô¹½Òก¸¹Ò¤Òà ÅÙก˹Õé ¨Òก´ÍกàºÕéÂÃѺ ÅÙก˹Õé - ÊÑÒ«×éÍ¢ÒÂà§Ô¹µÃÒµèÒ§»ÃÐà·È (CURRENCY RECEIVABLE) ÃÇÁÊÔ¹·ÃѾÂì ˹ÕéÊÔ¹ ¤èÒãªé¨èÒ¤éÒ§¨èÒ ÀÒÉÕËÑก ³ ·Õè
คู่สัญญาในการทำสัญญาป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนมีฐานะการเงินด้อยลงจนไม่อาจ ดำเนินการให้เป็นไปตามสัญญาได้ ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)หมายถงึ การเปล่ียนแปลงของ