NAV วิธีการวัดมูลค่าความเส่ียงดา้นตลาด : Variance Covariance Method (Parametric Approach) • มูลค่าธุรกรรมตามหน้าสัญญาของสัญญาซือ้ขายลว่งหน้าทีบ่ริษัทจดัการประมาณการไว้ (expect gross leverage) ไม่เกิน

วันทําการ ประเภทของ VaR ที่บริษัทจัดการใช้ในการบริหารและควบคุมความเสี่ยง : Absolute VaR ไม่เกินร้อยละ 15.00 ของ NAV วิธีการวัดมูลค่าความเสี่ยงด้านตลาด : Variance Covariance Method (Parametric Approach

หลังท่ีใชใ้นการ (observation period) ไมต่่ำกว่า 250 วันทำการ ประเภทของ VaR ท่ีบริษัทจัดการใช้ในการบริหารและควบคุมความเสี่ยง Absolute VaR ไม่เกิน 20% ของ NAV วิธกีารวัดมูลค่าความเสี่ยงด้านตลาด : Variance

(observation period) ไมต่่ำกว่า 250 วันทำการ ประเภทของ VaR ท่ีบริษัทจัดการใช้ในการบริหารและควบคุมความเสี่ยง Absolute VaR ไม่เกิน 20% ของ NAV วิธกีารวัดมูลค่าความเสี่ยงด้านตลาด : Variance Covariance Method

นการ (observation period) ไมต่่ำกว่า 250 วันทำการ ประเภทของ VaR ท่ีบริษัทจัดการใช้ในการบริหารและควบคุมความเสี่ยง Absolute VaR ไม่เกิน 20% ของ NAV วิธกีารวัดมูลค่าความเสี่ยงดา้นตลาด : Variance Covariance

เสี่ยง Absolute VaR ไม่เกิน 20% ของ NAV วิธีการวัดมูลค่าความเสี่ยงด้านตลาด : Variance Covariance Method (Parametric Approach) มูลค่าธุรกรรมตามหน้าสัญญาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่บริษัทจัดการประมาณการไว้

เทิร์น 1YJ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 12 ประเภทของ VaR ที่บริษัทจัดการใช้ในการบริหารและควบคุมความเสี่ยง Absolute VaR ไม่เกิน 20% ของ NAV วิธีการวัดมูลค่าความเสี่ยงด้านตลาด : Variance Covariance Method

จัดการใช้ในการบริหารและควบคุมความเสี่ยง : Relative VaR ไม่เกิน 2.00เท่าของ VaR ของ Benchmark วิธีการวัดมูลค่าความเสี่ยงด้านตลาด : Variance Covariance Method (Parametric Approach) 3.7. การลงทุนในตราสารที่ม

Bangkok, April 4, 2013 ? The SEC will revise the rules determining the proportion of investment unit holdings in retail funds to allow greater dispersion of unit holdings, as well as to ensure no

term has provided premium margins and low variability. The commodity segment represents ~60% of IVL’s EBITDA, at a significant 2 alpha to benchmark margins set in China, due to our global integrated