1.2.2.2 ตราสาร Basel III 1.2.2.3 derivatives หรือ SN ที่มี underlying เป็นตราสารตาม 1.2.2.1 – 1.2.2.2 ทั้งนี้ หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนเป็นหุ้นโดยกองทุนรวมได้รับ หุ้นนั้นมา บลจ. ต้องจ
ซ้อน, กองทุนรวม complex return, hedge fund, กองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารหนึ้ non-investment grade มากกว่า 60%, hybrid securities, perpetual bond, unrated bond, structure notes, Basel III, derivatives) มี
แข็งแกร่งเพียงพอส าหรับรองรับความ เสีย่งและอยูใ่นระดบัที่สงูกวา่เกณฑ์ที่ธนาคารแหง่ประเทศไทยก าหนด โดยอตัราสว่นเงินกองทนุทัง้สิน้ต่อสินทรัพย์เสี่ยงของกลุม่ ธุรกิจทางการเงินธนาคารกสกิรไทยตามหลกัเกณฑ์ Basel lll
สงูกว่าเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด โดยอตัราส่วนเงินกองทุนทัง้สิน้ต่อ สนิทรัพย์เสีย่งของกลุม่ธุรกิจทางการเงินธนาคารกสกิรไทยตามหลกัเกณฑ์ Basel lll อยู่ที่ร้อยละ 18.05 และอตัราสว่นเงินกองทนุ ชัน้ที่
ธุรกิจทางการเงินธนาคารกสกิร ไทยตามหลกัเกณฑ์ Basel lll อยูท่ี่ร้อยละ 19.62 และอตัราสว่นเงินกองทนุชัน้ที่ 1 ตอ่สนิทรัพย์เสีย่งอยูท่ี่ร้อยละ 16.19 ด้านภาพรวมผลการด าเนินงานของบริษัทย่อยของธนาคารกสิกรไทย อยู่
ตราสารหนี้ที่มีสภาพคล่องต่ า จึงอาจไม่สามารถซื้อขายตราสารหนี้ได้ ในเวลาที่ต้องการหรือในราคาที่เหมาะสม ▪ กรณีกองทุนรวมมีนโยบำยกำรลงทุนในตรำสำรด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนตำมหลักเกณฑ์ Basel III (“ตรำสำร
เงินธนาคารกสกิรไทยตามหลกัเกณฑ์ Basel lll อยูท่ี่ร้อยละ 18.55 และอตัราสว่นเงินกองทนุชัน้ที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยงอยู่ที่ ร้อยละ 16.19 ซึง่เพียงพอส าหรับรองรับความเสีย่งและอยูใ่นระดบัที่สงูกวา่เกณฑ์ที่
Basel lll อยูท่ี่ร้อยละ 18.53 และอตัราสว่นเงินกองทนุชัน้ที่ 1 ตอ่สนิทรัพย์เสีย่งอยูท่ี่ร้อยละ 15.17 ในไตรมาสนี ้ธนาคารยงัคงด าเนินยทุธศาสตร์ทางธุรกิจบนรากฐานการเป็นธนาคารแห่งความยัง่ยืนที่ค านึงถึง ความสม
สภาพคล่องเพื่อรองรับกระแสเงินสดที่อาจไหลออกในภาวะวิกฤตตามเกณฑ์ Basel III และการเตรียมการเพื่อรองรับการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 (IFRS 9) ขณะที่สินเช่ือด้อยคุณภาพของระบบ ธนาคารพาณิชย์คาดว่าจะ
restructuring and cost management as well as reserve requirements to comply with Liquidity Coverage Ratio (LCR) guidelines under Basel III. In terms of loan quality, the ratio of gross non-performing loan (NPL