ซ่ึงประกอบดว้ยค่าความเส่ียง 3 ประเภท คือ ค่าความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงของ ราคา (position risk) ค่าความเส่ียงจากคู่สัญญา (counterparty risk) และค่าความเส่ียงจากการกระจุกตวั (large exposure risk) โดยให้
position risk ของเงินลงทุนตามวิธีการคำนวณแบบ fixed haircut approach ยังไม่ได้รองรับการนำฐานะอนุพันธ์ มาหักล้างค่าความเสี่ยง ดังนั้น สำนักงานจึงได้กำหนดวิธีการคำนวณค่าความเสี่ยงดังกล่าวไว้ ดัง
ซึ่งประกอบด้วยค่าความเสี่ยง 3 ประเภท คือ ค่าความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของ ราคา (position risk) ค่าความเสี่ยงจากคู่สัญญา (counterparty risk) และค่าความเสี่ยงจากการกระจุกตัว (large exposure risk) โดยให้
ความเสี่ยง position risk ของหลักทรัพย์ ให้เป็นไปตามตารางที่ 1 โดยมีหลักการ ดังนี้ หลักทรัพย์ได้มา 1) ทางด้านการรายงานสินทรัพย์ ให้นับเป็นเงินลงทุน 2) ทางดา้นการคำนวณความเสีย่ง ให้ถือเป็น long position
Position risk ของอนุพันธ์ รายการ การนับเงินลงทุน การคำนวณความเสี่ยง Position risk 1. ผู้ประกอบธุรกิจที่คำนวณตาม แบบท่ี 1 : วิธี Fixed-haircut approach 1.1 อนุพันธ์เพื่อการป้องกัน ความเสีย่งตามทีส่ำนักงาน
ตามหมวดที่ 1 : สินทรัพย์สภาพคล่อง และให้คำนวณค่าความเสี่ยง (haircuts) ตาม หมวดที่ 2 : ค่าความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยค่าความเสี่ยง 3 ประเภท คือ ค่าความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา (position risk) ค่าความ
-haircut approach หรือ Standardised approach ตามแตกรณ ี 6. การนับเงินลงทุนและการคํานวณความเสี่ยง position risk ของอนุพันธใหเปนไปตามตาราง ท่ี 2 ดังนี ้ ตารางที่ 2 : การนับเงินลงทนุและการคํานวณความเสีย่ง
ของอนุพันธใหเปนไปตามตาราง ท่ี 2 ดังนี ้ ตารางที่ 2 : การนับเงินลงทนุและการคํานวณความเสีย่ง Position risk ของอนุพันธ รายการ การนับเงินลงทุน การคํานวณความเสี่ยง Position risk 1. บริษัทที่คํานวณตามแบบ