(ประเทศไทย) จํากัด (TFEX) มีแผนที่จะเปดใหมกีารซื้อขายสัญญา ซ้ือขายลวงหนาฟวเจอรสที่มีทองคําเปนสินคาอางอิง (gold futures) และสํานักงานไดมีการหารือรวมกัน ระหวางหนวยงานที่เกีย่วของ ตลอดจนผูประกอบ
ซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาที่มีทองคําเปนสินคาอางอิง (Gold Futures) ในรปูแบบของการเปน ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives Broker) และการเปนตัวแทนสนบัสนุน (Selling Agents) และบุคลากรที่ทํา
มกีารเปลียนแปลงขึ0นหรอืลง หาก ราคาปรับตัวขึ0น ผูอ้อก DW จะซื0อ SET50 Futures หรอืหุน้อา้งองิ และหากราคาปรับตัวลง ผูอ้อก DW จะขาย SET50 Futures หรอืหุน้อา้งองิ ทั 0งนี0 วัตถุประสงคข์องการปรับสมดลุนี0เพื
สัญญา Futures เพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้นฯ ซึ่งมี notional amount เท่ากับร้อยละ 20 ของ NAV จะทำให้กองทุน LTF ดังกล่าว มี net exposure ในหุ้นฯ เท่ากับร้อยละ 60 ของ NAV ซึ่งคำนวณโดยนำการลงทุนในหุ้นฯ
Futures")ประเภทตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินได้ซึ่ง ธปท. อยู่ระหว่างเสนอกระทรวงการคลังพิจารณาต่อไป นอกจากนี้ ธปท. อนุญาตให้ขยาย Position Limit ของนักลงทุนทั่วไปและผู้ดูแล
รวมถึงการมีฐานะอนุพันธ์ทางการเงินหรืออนุพันธ์ที่อ้างอิงกับสินค้าอื่นๆ เช่น ออปชัน (options) ฟอร์เวิร์ด (forwards) ฟิวเจอร์ส (futures) หรือสวอป (swaps) เป็นต้น (ไม่รวมตั๋วสัญญาใช้เงินและตั๋วแลกเงินที่ออก
ซ่ึ้งสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ เพ่ือเป็นทรัพยสิ์นของกองทุน ลงวนัท่ี 25 สิงหาคม 2553 34 เช่น กรณีเป็นการท าสญัญา long futures ตอ้งกนัทรัพยสิ์นท่ีมีคุณภาพและมีสภาพคล่องไวเ้ท่ากบัส่วนต่างของราคา exercise หกัดว้ยราคา spot
เป็น สัญญาขนาดเล็ก ค่าธรรมเนียมจะคดิเป็นสัดส่วนที่สูงอย่างมีนัยส าคัญ อาจส่งผลกระทบต่อปริมาณ การซ้ือขาย จึงเสนอให้จัดเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราผันแปรตามราคาของสัญญา เช่น single stock futures ที่มีราคาน้อย
ศนูย์ซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าที่อ้างอิงราคา หุ้นรายตัว (Single stock futures) ทีมี่ราคาไม่เกิน 100 บาท ให้ผู้ได้รับใบอนญุาตช าระค่าธรรมเนียมในอัตรา สัญญาละ 1
(เช่น กองทุนน ้ามันในต่างประเทศ) ที่มีการลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ ผ่านการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าที่ให้ผลตอบแทนอ้างอิงกับราคา futures ที่ไม่ใช่ ราคา spot ให้บริษัทจัดการระบุชื่อและข้อมูลเกี่ยวกับหน่วย