และควบคุมความเสี่ยง Absolute VaR ไม่เกิน 20% ของ NAV วิธีการวัดมูลค่าความเสี่ยงด้านตลาด : Variance Covariance Method (Parametric Approach) Q: มูลค่าธุรกรรมตามหน้าสัญญาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่บริษัท
หนกัอยา่งเพียงพอ และหุน้ที่เป็น ส่วนประกอบของดชันีมีการเคล่ือนไหวตามสภาวะตลาดอยา่งเป็นอิสระ 2. ดชันี CSI 300 เป็นดชันีท่ีมีการก าหนดวธีิการค านวณไวอ้ยา่งชดัเจน คือ ใชว้ธีิ Category-Weighted Method ใน
NAV วิธีการวัดมูลค่าความเส่ียงดา้นตลาด : Variance Covariance Method (Parametric Approach) • มูลค่าธุรกรรมตามหน้าสัญญาของสัญญาซือ้ขายลว่งหน้าทีบ่ริษัทจดัการประมาณการไว้ (expect gross leverage) ไม่เกิน
วันทําการ ประเภทของ VaR ที่บริษัทจัดการใช้ในการบริหารและควบคุมความเสี่ยง : Absolute VaR ไม่เกินร้อยละ 15.00 ของ NAV วิธีการวัดมูลค่าความเสี่ยงด้านตลาด : Variance Covariance Method (Parametric Approach
เอกสารรับฟังความคิดเห็น เอกสารรับฟังความคิดเห็น เร่ือง แบบงบการเงินส าหรับบริษัทหลักทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จัดท าโดย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เอกสารเผยแพร่ เลขท่ี อช.15/2553 เผยแพร่เมื่อวันท่ี 21 กันยายน 2553 เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง วันสุดท้ายของการให้ความคิดเห็น วันท่ี 15 ตุลาคม 2553 ท่านสามารถ download เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ได้จาก www.sec.or.th 93/1 อาคารจีพีเอฟ วิทยุ ทาวเวอร์ บี ชั้น 13 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเ...
Covariance Method (Parametric Approach) Q: มูลค่าธุรกรรมตามหน้าสญัญาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทีบ่ริษัทจัดการประมาณการไว้ (expec t ed g ross l everage) A: ไม่เกนิร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพยส์ินสุทธิของกองทุน 14
(observation period) ไมต่่ำกว่า 250 วันทำการ ประเภทของ VaR ท่ีบริษัทจัดการใช้ในการบริหารและควบคุมความเสี่ยง Absolute VaR ไม่เกิน 20% ของ NAV วิธกีารวัดมูลค่าความเสี่ยงด้านตลาด : Variance Covariance Method
Method (Parametric Approach) Q: มูลค่าธุรกรรมตามหน้าสญัญาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทีบ่ริษัทจัดการประมาณการไว้ (expec t ed g ross l everage) A: ไม่เกนิร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพยส์ินสุทธิของกองทุน 14 กองทุนเปิด
เสี่ยง Absolute VaR ไม่เกิน 20% ของ NAV วิธีการวัดมูลค่าความเสี่ยงด้านตลาด : Variance Covariance Method (Parametric Approach) มูลค่าธุรกรรมตามหน้าสัญญาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่บริษัทจัดการประมาณการไว้
อย่างเป็นอิสระ 2. ดัชนี CSI 300 เป็นดัชนีที่มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชัดเจน คือ ใช้วิธี Category-Weighted Method ในการคํานวณ ซึ่งจะใช้มูลค่าตลาดของหุ้น และการกระจายการถือหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนราย